- Oggetto:
- Oggetto:
Processi stocastici per la fisica
- Oggetto:
Stochastic processes for physics
- Oggetto:
Anno accademico 2022/2023
- Codice dell'attività didattica
- FIS0013
- Docente
- Stefano Musacchio (Titolare del corso)
- Corso di studi
- Laurea Magistrale Interateneo in Fisica dei sistemi complessi
- Anno
- 1° anno
- Periodo didattico
- Secondo Semestre
- Tipologia
- B=Caratterizzante
- Crediti/Valenza
- 6
- SSD dell'attività didattica
- FIS/06 - fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
- Modalità di erogazione
- Tradizionale
- Lingua di insegnamento
- Italiano
- Modalità di frequenza
- Facoltativa
- Tipologia d'esame
- Orale
- Prerequisiti
-
Elementi base di probabilità e statistica, analisi complessa, trasformate di Fourier e Laplace.Basics of probability and statistics, complex analysis, Fourier and Laplace transforms.
- Propedeutico a
-
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
L'obiettivo dell'insegnamento è di fornire un'introduzione alla teoria dei processi stocastici, con particolare attenzione ai processi di tipo diffusivo.
The purpose of the lectures is to provide an introduction to the theory of stochastic processes, with a special focus on the diffusive processes.
- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
Conoscenza e capacità di comprensione: Acquisizione di una solida preparazione di base per lo studio dei processi stocastici con applicazione ai sistemi fisici.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Capacità di realizzare modelli della realtà fisica basati sulla teoria dei processi stocastici e di comprendere teorie fisiche e matematiche basate su modelli stocastici.
Knowledge and understanding: Achievement of a solid basic preparation to study stochastic processes with the application to physical systems.
Applying knowledge and understanding: capability to create models of the physical reality based on stochastic processes theory and to understand physical and mathematical theories based on stochastic models.
- Oggetto:
Modalità di insegnamento
L'insegnamento è tenuto con lezioni frontali che si svolgono in presenza.
Durante le lezioni vengono svolti in modo dettagliato tutte le dimostrazioni relative agli argomenti compresi nel programma e vengono discusse le loro implicazioni fisiche. Vengono inoltre forniti esempi di applicazioni dei processi stocastici.
The lectures are held with classroom lessons.
During the lessons I explain in detail all the proofs of the arguments included in the program and I discuss their physical implications. I also provide examples of applications of the stochastic processes.
- Oggetto:
Modalità di verifica dell'apprendimento
La verifica dell'apprendimento avviene mediante un esame orale con domande sul programma svolto durante le lezioni.
Oral exam with questions on the program discussed during the lessons.
- Oggetto:
Attività di supporto
Disponibilità del docente a chiarimenti ed approfondimenti sul programma.
The lecturer is available for clarifications and details concerning the program.
- Oggetto:
Programma
1) Introduzione ai processi stocastici, moto Browniano, diffusione.
2) Introduzione alla teoria della probabilità, variabili casuali, momenti e funzioni caratteristiche.
3) Random walk, teorema del limite centrale, teoria delle grandi deviazioni, superdiffusione.
4) Processo di Wiener, integrali sui cammini.
5) Processi di Markov continui, equazione di Fokker-Planck, equazioni differenziali stocastiche, regolarizzazione di Ito e Stratonovich, equazione di Kolmogorov backward.
6) Problemi di prima uscita per processi di Markov continui, probabilità di uscita, tempo medio di uscita, distribuzione dei tempi di uscita.
7) Moto Browniano geometrico, crescita Malthusiana e probabilità di estinzione.
8) Diffusione in potenziali confinanti, processi di Ornstein-Uhlenbeck.
9) Diffusione in doppia buca di potenziale, formula di Kramers per il tempo di salto, distribuzione dei tempi di salto.
10) Risonanza stocastica.
1) Introduction to stochastic processes, Brownian motion, diffusion.
2) Introduction to the theory of probability, Bayes theorem, random variables, moments and characteristic function.
3) Random walk, binomial distribution, central limit theorem, large deviations theory, super-diffusion, Kolmogorov backward equation.
4) Wiener process, path integrals.
5) Continuous Markov processes, Fokker-Planck equation, stochastic differential equations, Ito and Stratonovich analysis,
6) Exit problems for continuous Markov processes, exit probability, mean exit time, distribution of exit times.
7) Gemoetric Brownian motion, Malthusian growth, extinction probability.
8) Diffusion in confining potentials, Ornstein-Uhlenbeck processes.
9) Double-well potential, Kramers formula for the transition times, distribution of transition times.
10) Stochastic resonance.
Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
- Libro
- Titolo:
- Processi stocastici: istruzioni per l'uso
- Anno pubblicazione:
- 2010
- Editore:
- Ilmiolibro
- Autore:
- Antonio Celani
- Obbligatorio:
- No
- Oggetto:
Gardiner C.W. (1990) Handbook of Stochastic Methods, Springer-Verlag
Papoulis A. (1991) Probability, Random Variables and Stochastic Processes, Third edition, McGraw-Hill International
The Fokker-Planck Equation: Methods of Solutions and Applications, Hannes Risken, Till Frank, Springer 1996
G. Boffetta, A. Vulpiani, La probabilità in fisica, un'introduzione, Springer-Verlag, Italia, 2012
- Oggetto:
Orario lezioni
Giorni Ore Aula Lunedì 11:00 - 13:00 Aula C Dipartimento di Fisica Martedì 16:00 - 18:00 Aula C Dipartimento di Fisica Mercoledì 16:00 - 18:00 Aula C Dipartimento di Fisica Lezioni: dal 27/02/2023 al 09/06/2023
- Oggetto:
Note
- Oggetto:
