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Probabilità applicata e processi stocastici

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Anno accademico 2012/2013

Docente
Riccardo Zecchina (Titolare del corso)
Corso di studi
Laurea Magistrale Interateneo in Fisica dei sistemi complessi
Tipologia
C=Affine o integrativo
Crediti/Valenza
6
Lingua di insegnamento
Italiano
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Sommario insegnamento

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Obiettivi formativi

Fornire elementi di meccanica statistica avanzata, di processi stocastici e di probabilità applicata. 

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Programma

1 Introduzione alla probabilita' 
2 Distribuzioni di probabilita' e legge dei grandi numeri 
3 Funzioni generatrici e metodo del punto di sella 
4 Probabilita' discreta e grafi aleatori 
5 Grandi deviazioni e statistica degli estremi. L'esempio del Random Energy Model. 
6 Cammini aleatori 
7 Catene di Markov 
8 Teoria di Chapman Kolmogorv 
9 Ito calculus 
10 Equazioni di Langevin e di Fokker-Planck con applicazioni 
11 Simulazioni numeriche e processi stocastici 
12 Processi dipendenti dal tempo 
13 Cenni di applicazioni interdisciplinari (codici, ottimizzazione, economia, teoria dei giochi e biologia)

Testi consigliati e bibliografia



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Ultimo aggiornamento: 02/07/2013 09:54
Location: https://fisica-sc.campusnet.unito.it/robots.html
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