- Oggetto:
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Probabilità applicata e processi stocastici
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Anno accademico 2012/2013
- Docente
- Riccardo Zecchina (Titolare del corso)
- Corso di studi
- Laurea Magistrale Interateneo in Fisica dei sistemi complessi
- Tipologia
- C=Affine o integrativo
- Crediti/Valenza
- 6
- Lingua di insegnamento
- Italiano
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Sommario insegnamento
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Obiettivi formativi
Fornire elementi di meccanica statistica avanzata, di processi stocastici e di probabilità applicata.
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Programma
1 Introduzione alla probabilita'
2 Distribuzioni di probabilita' e legge dei grandi numeri
3 Funzioni generatrici e metodo del punto di sella
4 Probabilita' discreta e grafi aleatori
5 Grandi deviazioni e statistica degli estremi. L'esempio del Random Energy Model.
6 Cammini aleatori
7 Catene di Markov
8 Teoria di Chapman Kolmogorv
9 Ito calculus
10 Equazioni di Langevin e di Fokker-Planck con applicazioni
11 Simulazioni numeriche e processi stocastici
12 Processi dipendenti dal tempo
13 Cenni di applicazioni interdisciplinari (codici, ottimizzazione, economia, teoria dei giochi e biologia)Testi consigliati e bibliografia
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