- Oggetto:
Processi stocastici nell'economia e nella finanza
- Oggetto:
Anno accademico 2010/2011
- Codice dell'attività didattica
- INT0383
- Docente
- Prof. Enrico Scalas (Titolare del corso)
- Corso di studi
- Laurea Magistrale Interateneo in Fisica dei sistemi complessi
- Tipologia
- C=Affine o integrativo
- Crediti/Valenza
- 6
- SSD dell'attività didattica
- FIS/01 - fisica sperimentale
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Il corso si propone di approfondire la conoscenza dei processi stocastici scambiabili e delle inferenze predittive probabilistiche e di applicare i metodi sviluppati a problemi di (macro)economia e finanza.
- Oggetto:
Programma
Corso monografico sui modelli conservativi per la distribuzione della ricchezza. 0. Come disporre n oggetti in g categorie. Descrizioni individuali, vettori di occupazione e frequenze di frequenze. 1. Urne: l'urna di Bernoulli, estrazioni senza reimmissione, l'urna di Polya. 2. Processi stocastici scambiabili; processi scambiabili dicotomici e il teorema di rappresentazione di De Finetti. 3. La distribuzione di Polya multivariata. 4. Il coefficiente di (etero)rilevanza. Condizioni di simmetria e teorema di rappresentazione di Johnson-Carnap-Costantini. 5. Limiti della distribuzione di Polya multivariata. La distribuzione di Dirichlet, la distribuzione di Poisson-Dirichlet, la regola di campionamento di Ewens. Cenni ai processi di frammentazione e coagulazione. 6. Il modello di Bennati-Dragulescu-Yakovenko, ovvero nascita casuale delle diseguaglianze. 7. Il modello di tassazione e redistribuzione. 8. Il modello di Angle. 9. Legame con la teoria cinetica dei gas e la meccanica statistica. Il primo metodo di Boltzmann. Il modello di Ehrenfest-Brillouin e le statistiche quantistiche. Il gas di sfere rigide nell'insieme microcanonico e la distribuzione dell'energia e delle velocita'. 10. La distribuzione della ricchezza nel mondo reale. Reddito e ricchezza. La curva di Lorenz e l'indice di Gini. La curva di Kuznets. Confronto con i modelli.0. n objects to be allocated into g categories. Individual descriptions, occupation vectors, partitions.
1. Urn models; Bernoulli urn, hypergeometric urn, Polya urn.
2. Exchangeable stochastic processes; dychotomous exchangeable processes and De Finetti's representation theorem.
3. The multivariate Polya distribution.
4. The coefficient of heterorelevance. Symmetry conditions and Johnson-Carnap-Costantini's representation theorem
5. Limits of the multivariate Polya distribution. Dirichlet distribution,
Poisson-Dirichlet distribution and Ewens' sampling formula.
6. The model by Bennati-Dragulescu-Yakovenko. How inequalities can emerge
by chance.
7. The taxation and redistribution model.
8. Angle's inequality process
9. Relationship with statistical mechanics. The marginalization method of
Boltzmann (Boltzmann's first method). Ehrenfest-Brillouin model and
quantum statistics. Hard-sphere gases.
10. The distribution of wealth in the real world. Income and wealth.
Lorenz curve and Gini index. Kuznets' curve. Comparison with models.Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
Ubaldo Garibaldi, Enrico Scalas, Finitary probabilistic methods in Physics and Economics, Cambridge University Press, in preparazione.
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Note
Frequenza: facoltativa. Valutazione: esame orale.
Attenzione: Il corso non sarà attivato per l'anno accademico 2010/2011
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